初心者がEAを選ぶポイント8つ|後編

初心者がEAを選ぶポイント8つ|後編

  みなさん、こんにちは。

 

 前回「初心者がEAを選ぶポイント8つ|前編」で、4つのポイントを解説しました。

今回は残りの4つのポイントについてお話したいと思います。

 

 前編をまだお読みになってない方は、前編を読んでからこちらをお読みください。

 

EAを選ぶポイントとは?

現実的なスプレッドでバックテストされている

 スプレッドとは、売値と買値の差のことです。取引会社の手数料のようなもので、業者ごとに異なります。また、通貨ペアによっても異なり、時間帯や市場の状況によって変動します。スプレッドは、小さいほど利益を出しやすくなります。

 

 バックテストをする場合、スプレッドを入力しますが、その際は取引会社のスプレッド以上の値を入力しましょう。例えば、ドル円(USD/JPY)の通貨ペアが2.0であれば、バックテストをする際はその10倍の20と入力します。

 入力する数値は自分で調整できるので、変動幅を考慮して余裕を持って計算したい場合は、さらに5〜10ほど足すと良いでしょう。

 

 注意が必要な点として、自分で入力して検証する場合は問題ないですが、EAを作った本人から提示されたバックテストの場合は、意図的にスプレッドを小さくして利益が出ているかのように操作していることがあります。そのため、自分以外が行ったテストでは、極端に数値が操作されていないかを確認しましょう。

 

1年間の取引回数は多すぎず少なすぎないもの

 1年間の取引回数は、多すぎるのも少なすぎるのもお勧めしません。なぜなら、取引回数が少なすぎる場合は、バックテスト結果の信憑性が低く、多すぎる場合は実際に運用するとスプレッドがかさむからです。

 

 前編で解説したプロフィットファクタ(利益/損失)は、取引回数を少なくして保守的なロジックで稼働することで高くすることが可能です。しかし、プロフィットファクタが高くても、取引回数が少なければ利益は増えていきません。

 そのため、バックテストをして一見プロフィットファクタが高く優秀なEAに思えても、総取引回数が少なくて使えないというケースも少なくありません。

 例えば1ヶ月で100pips儲かっていたとして、取引回数が1回だった場合、長時間塩漬けしていたポジションをやっと利確したものかもしれませんし、稼働開始早々に100pips稼いで、残りの日数は売買チャンスに恵まれなかったのかもしれません。

これでは、結果に信憑性があるとは言えません。

 

 また、スプレッドを考えてみると、1ヶ月100回の取引回数で、米ドルのスプレッドが2銭、取引単位が10万米ドルだった場合、1往復でかかるスプレッドは10万米ドル×2銭=2,000円となります。これが1ヶ月100回なので、総額2,000×100回=20万円となります。仮にこれが1年間の場合、20万円×12ヶ月=240万円とかなり高額になってしまいます。

 そのため、取引回数としては10年で1000回程度(年100回)を目安にすると良いかと思います。

 

EAは中身も見ましょう

 EAは取引回数だけでなく中身も重要です。

 例えば、年100回の取引回数があるEAだったとします。しかしその中身は、3日に1回のトレードかもしれないし、1ヶ月に1回のチャンスで10個同時にポジションを持っていたかもしれません。

 後者のケースは、「固め打ち」と言って、年間通してではほとんどエントリーチャンスが無く、一回のチャンスの時にほんの少し時間をずらして一度に多くのポジションを持つタイプのEAになります。このようにして取引回数を稼いでいるEAは注意が必要です。

 この場合、元々エントリーチャンスがほとんど無いので、偶然性が高くなり未来の相場には通用しません。また、なかなかエントリーしないのでイライラしたり、この特性を理解していない方だと「正常に稼働しているのか?」と不安になります。

 

 もちろんそのロジックが、高い勝率で、良いエントリーポジションを選んでいて、本当に利益が積み上がっていくなら良いEAと言えますが、多くは勝率が低く、負けた時のドローダウンも大きかったりします。 

 

 また、取引回数が多くてもロジックが詰め込んであるEAにも注意が必要です。

 例えば、取引回数が多くて、トレード履歴も数日に1回のペースだったとします。しかし、中には「10個のロジックを掲載」しているようなEAがあります。この場合、年100回の取引があっても、それぞれのロジックは年10回ずつしか稼働していないことになります。

 これだとやはり一個一個のロジックは、偶然性の高いものとなります。

 

 そのため、このようなタイプのEAは、必ずフォワードテストをしましょう。フォワードテストとは、将来の値動きを用いてテストを行うことで、実際の相場で使える戦略かどうかを判断する材料になります。このフォワードテストの結果を数ヶ月見て、本当に現実的なEAなのか確認することが必要です。

 

売り買いのバランスが等しい

 EAには、買いに特化したEA・売りに特化したEAという特徴を持ったものもあります。専門のEAは、トレンドにうまく乗れている時は効果的です。しかしトレンドはその時々の情勢によって急に逆転することも少なくありません。そうなるとこのようなEAは全く機能しなくなってしまいます。

 

 同じ通貨ペアで、買い専門と売り専門のEAを同時に使ってバランスを取ることも可能ですが、それぞれ好不調の波が重なってないか資産グラフを確認しましょう。

 

取引手法がナンピン・マーチン・両建ては避ける

 「損益グラフが綺麗な右肩上がり」になっているEAを選ぶと良い、と前編で解説しましたが、綺麗な右肩上がりになっていても注意することがあります。 それは、無制限のナンピン・マーチン・両建ての手法が使われているEAです。

 バックテストを見て、綺麗な右肩上がりで、プロフィットファクタも最大ドローダウンも良く、売買回数や売り買いのバランスも問題ないEAだったとしても、無制限のナンピン・マーチン・両建ての手法のEAは注意が必要です。以下に簡単に説明します。

 

 ナンピンとは、買いで入ったあと価格がさらに下がるとさらに買い増しを続けて、買いポジションの平均単価を下げる手法です。

 マーチンとは、エントリー後に方向が逆行したら、相場が戻ってくるまでロットを倍に増やしながらポジションを追加し続けていく手法です。

 両建てとは、買いと売りポジションを同時に持つことです。

 

 これらの手法は、資金が多い場合は良いですが、少ない資金の場合や初心者の方にはかなりリスクの高いものになります。少なくとも1000万以上の余剰資金がない限り、手を出さないようにしましょう。

 

 この手法は、使い方次第では大きな利益を得ることもできますが、相場は常にどう動くか分からない上に、初心者で状況判断に慣れていなければ、一瞬で資金が消えて口座が破綻することも起こりえます。

まとめ

 今回は、EAを選ぶポイント後編として残りの4つをお話しました。シストレで利益を上げるためには、優れたEAを選べるかどうかがとても重要です。たくさんのEAがありますので、いろいろなバックテストを見て、比較をしてみてください。

 

 シストレには、裁量トレードとは違うメリットがたくさんありますので、ぜひシストレの知識を増やしていきましょう。

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